Confirmar cierre de Formularios en C#

deben agregar el evento FormClosing a su formulario ya sea por código o utilizando el diseñador de visual studio.

Luego agregan el siguiente código

private void Formulario_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
   if (MessageBox.Show("¿Seguro que desea cerrar el formulario?",
                       "Consulta",
                       MessageBoxButtons.YesNo,
                       MessageBoxIcon.Question) == System.Windows.Forms.DialogResult.No)
   {
       e.Cancel = true; //Cancela el cerrado del formulario
   }                  
}

Con esto ya podrán controlar que su aplicación no se cierre de golpe al presionar el botón cerrar de sus formularios.

Saludos